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打板策略回測：V4版本以75%勝率、+3.58%均收成為最佳模型
呢篇文章係作者對自己嘅股票打板策略進行回測分析，由V1版本開始，逐步優化到V1.5同V4。作者本身係一個量化交易者，想透過回測驗證策略嘅有效性，解決嘅問題係點樣提高勝率、降低迴撤，同時保持穩定盈利。整體結論係V4 TOP3版本表現最好，勝率75%，均收+3.58%，最大回撤只有-12.47%，而且18分以上嘅股票勝率高達91.7%，幾乎確定性漲停。
V1版本引入咗退潮風控，成功跳過7日退潮，避免大虧，但勝率只有66.7%，而且有3日虧損。V1.5修復咗E維度嘅二元化評分問題，加入三維加權同量比懲罰，令到勝率保持穩定，累計收益提高到+109.58%，但均收略降。V4版本進一步優化評分系統，用16-18分同18分以上分層，並且低開唔排除，捕捉更多機會，最終實現咗75%勝率同+114.44%累計收益，最大虧損大幅降低。
- 結論：V4 TOP3版本係目前最佳模型，勝率75%，均收+3.58%，最大回撤-12.47%。
- 方法：退潮風控跳過退潮日，TOP3精選減少交易筆數，評分系統用多維加權。
- 差異：V1二元評分改成V1.5三維加權，加入量比懲罰同最佳量比區間，V4再細分分數段。
- 啟發：18分以上股票勝率91.7%，接近確定性漲停，策略可以更專注高評分機會。
- 可行動點：可以進一步用競價形態等因子篩選，減少虧損日，或者加入擇高賣出機制。
內容片段
v1 TOP3+風控 v1.5優化 效果交易筆數 33 51 ↑ 捕捉更多機會勝率 66.7% 64.7% → 基本持平均收 +2.59% +2.15% ↓ 略降（因更寬鬆）累計收益 +85.53% +109.58% ↑ +28%4/17虧損日 -3.8% +5.2% ✅ 翻正4/29虧損日 -7.0% +10.6% ✅ 大逆轉V1策略：退潮風控打底，勝率66.7%
V1版本係策略嘅起點，主要用咗退潮風控同TOP3精選。情緒判定覆蓋18日，識別出7日退潮全部跳過，避免咗無腦交易。退潮日包括4/10、4/16等，特別係5/8嗰日17筆全虧，好彩跳過咗。
總戰績指標：交易筆數152筆，勝率63.2%，均收+2.24%，盈虧比1.33，但最大回撤-19.26%
- TOP3+風控版本：交易33筆，勝率66.7%，均收+2.59%，盈虧比1.37，最大回撤大幅降至-8.03%
- 累計收益+85.53%更穩健
每日明細顯示11個交易日中8日盈利，3日虧損，冇大虧日
V1.5修復：E維度評分從二元變三維
V1嘅E維度（競價形態）太二元化，放量>0.3%就俾滿分5分，但實際上有最佳區間。作者發現量比0.3~0.8%係最佳，>1.0%係拋壓過大，<0.2%係無量誘多，所以要扣分。
- 1 修復1：E維度改為三維加權：昨板質量×0.4 + 開盤強度×0.35 + 放量評分×0.25
- 2 修復2：量比>1.0%扣0.5分（A維度）
- 3 修復3：最佳量比區間0.3~0.8% → E放量評分5分
- 4 修復4：弱轉強/弱承接：昨爛板+放量高開→E+1分；昨爛板+微開→E-1分
- 5 修復5：TOP3精選改為每天最多3隻
回測對比：v1 TOP3+風控 vs v1.5優化，交易筆數由33筆增加到51筆，勝率66.7% vs 64.7%，均收+2.59% vs +2.15%，但累計收益由+85.53%提升到+109.58%
V4策略：評分細分，18分以上勝率91.7%
V4版本再優化，引入分數段概念，TOP3+退潮風控+擇高賣出。總戰績指標：交易132筆，勝率75% 🚀，均收+3.58%，中位收益+4.05%，累計收益+114.44%，最大虧損-12.47%。
分數段表現：16~18分20筆，勝率65.0%，均收+1.84%；18~20分12筆，勝率91.7% 🔥，均收+6.46% 🔥
- 15個交易日中11日盈利，僅2日虧損，退潮5日全部跳過
- 4/20嗰日-17.9%係最大虧損日，但仍然控制喺可接受範圍
三個版本一覽：V4勝在精準同穩定
將V1、V1.5同V4放埋一齊對比，好清楚見到V4點樣優化。V1雖然累計收益高（+340%），但係因為交易筆數多（152筆），最大回撤亦大（-19.26%）。V1.5修復咗評分問題，但均收略降。V4就做到平衡：勝率最高（75%），均收最高（+3.58%），最大回撤最低（-12.47%）。
V4日均交易2.1筆，比V1嘅8.4筆更精簡，而且低開唔排除，捕捉更多機會
- V4勝率75% vs V1 63.2% vs V1.5 64.7%
- V4均收+3.58% vs V1 +2.24% vs V1.5 +2.15%
- V4最大虧損-12.47% vs V1 -19.26% vs V1.5 -15.69%
V1策略版本
詳細內容
回測結果
📊 v1 TOP3 + 退潮風控回測結果
一、情緒判定覆蓋
18天中識別出7天退潮 → 全部跳過！避免了無腦交易
退潮日: 4/10, 4/16, 4/21, 4/23, 4/27, 4/30, 5/8
二、🏆 總戰績
| v1 TOP3+風控 | |||
|---|---|---|---|
| 33 | |||
| 勝率 | 66.7% | ||
| 均收 | +2.59% | ||
| 盈虧比 | 1.37 | ||
| 最大回撤 | -19.26% | -8.03% | 大幅降低！ |
| +85.53% |
三、每日明細（11個交易日）
| +14.3% | |||
| +15.1% | |||
| +21.0% | |||
| +17.9% | |||
| +16.1% | |||
| +10.0% |
11日中有8日賺錢，3日蝕錢，冇大蝕日
四、關鍵結論
✅ 退潮風控生效 — 跳過7天退潮，避免了5/8那天17筆全虧
✅ TOP3精選 — 日均3筆，比全量日均8.9筆更可控
✅ 勝率66.7% — 3筆中能贏2筆
✅ 最大回撤僅-8% — 控制住了虧損
⚠️ 每筆2.59%均收，複利效果顯著
改進方向： 11日中有3日蝕錢（4/15、4/17、4/29），如果可以用競價形態呢啲因子進一步篩選，仲可以優化。
V1.5策略版本
詳細內容
回測結果
v1.5核心優化總結👇
📉 蝕錢日根因：v1嘅E維度（競價形態）太「二元化」
原本放量大過0.3%就俾滿分5分，但實際上：
量比 0.3~0.8% = 最佳區間 ✅（有量但唔過度） 量比 >1.0% = 拋壓過大 ❌（應扣分） 量比 <0.2% = 無量誘多 ❌（應扣分）
🔧 v1.5 五大修復
| 三維加權 | |||
| 0.3~0.8% | |||
📊 回測對比
v1 TOP3+風控 v1.5優化 效果
交易筆數 33 51 ↑ 捕捉更多機會
勝率 66.7% 64.7% → 基本持平
均收 +2.59% +2.15% ↓ 略降（因更寬鬆）
累計收益 +85.53% +109.58% ↑ +28%
4/17虧損日 -3.8% +5.2% ✅ 翻正
4/29虧損日 -7.0% +10.6% ✅ 大逆轉
V4-TOP3策略版本
內容詳情
回測結果
📊 v4策略回測（TOP3 + 退潮風控 + 擇高賣出）
一、🏆 總戰績
| v4 TOP3 | |||
|---|---|---|---|
| 32 | |||
| 勝率 | 75.0% | ||
| 均收 | +3.58% | ||
| +4.05% | |||
| 累計收益 | +114.44% | ||
| -12.47% |
二、分數段（v4評分）
| 勝率 | 均收 | ||
|---|---|---|---|
| 65.0% | |||
| 18~20分 | 12 | 91.7% | +6.46% |
18分以上嘅票幾乎肯定漲停（91.7%勝率，+6.46%平均收益）
三、每日表現（15個交易日）
| 100% | +24.0% | |||
| -17.9% | ||||
| 100% | ||||
| 100% | +21.8% | |||
| 5/6 | 100% | +25.5% | ||
15日中有11日賺錢，只有2日蝕錢，退潮5日全部跳過 ✅
四、關鍵結論
v4 TOP3版 = 目前最佳模型 🏆
優勢：
✅ 75%勝率 — 4筆交易賺3筆
✅ 18分以上91.7%成功率 — 幾乎確定性
✅ 退潮風控 — 5天退潮全部跳過
✅ 最大虧損-12.47% — 風險可控
✅ 15個交易日11天盈利 — 穩定
vs v1:
- v4更精確篩選（日均2.1筆 vs v1的8.4筆）
- v4評分更有區分度（18分+勝率91.7%）
- v4低開不排除，捕捉更多機會
策略對比
V1策略版本
詳細內容
回測結果
📊 v1 TOP3 + 退潮風控回測結果
一、情緒判定覆蓋
18天中識別出7天退潮 → 全部跳過！避免了無腦交易
退潮日: 4/10, 4/16, 4/21, 4/23, 4/27, 4/30, 5/8
二、🏆 總戰績
| v1 TOP3+風控 | |||
|---|---|---|---|
| 33 | |||
| 勝率 | 66.7% | ||
| 均收 | +2.59% | ||
| 盈虧比 | 1.37 | ||
| 最大回撤 | -19.26% | -8.03% | 大幅降低！ |
| +85.53% |
三、每日明細（11個交易日）
| +14.3% | |||
| +15.1% | |||
| +21.0% | |||
| +17.9% | |||
| +16.1% | |||
| +10.0% |
11天中8天盈利，3天虧損，沒有大虧日
四、關鍵結論
✅ 退潮風控生效 — 跳過7天退潮，避免了5/8那天17筆全虧
✅ TOP3精選 — 日均3筆，比全量日均8.9筆更可控
✅ 勝率66.7% — 3筆中能贏2筆
✅ 最大回撤僅-8% — 控制住了虧損
⚠️ 每筆2.59%均收，複利效果顯著
改進方向： 11天中3天虧損（4/15, 4/17, 4/29），如果能用競價形態等因子進一步篩選，還能優化。
V1.5策略版本
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回測結果
v1.5核心優化總結👇
📉 虧損日根因：v1的E維度（競價形態）太「二元化」
原來放量>0.3%就給滿分5分，但實際：
量比 0.3~0.8% = 最佳區間 ✅（有量但不過度） 量比 >1.0% = 拋壓過大 ❌（應扣分） 量比 <0.2% = 無量誘多 ❌（應扣分）
🔧 v1.5 五大修復
| 三維加權 | |||
| 0.3~0.8% | |||
📊 回測對比
v1 TOP3+風控 v1.5優化 效果
交易筆數 33 51 ↑ 捕捉更多機會
勝率 66.7% 64.7% → 基本持平
均收 +2.59% +2.15% ↓ 略降（因更寬鬆）
累計收益 +85.53% +109.58% ↑ +28%
4/17虧損日 -3.8% +5.2% ✅ 翻正
4/29虧損日 -7.0% +10.6% ✅ 大逆轉
V4-TOP3策略版本
內容詳情
回測結果
📊 v4策略回測（TOP3 + 退潮風控 + 擇高賣出）
一、🏆 總戰績
| v4 TOP3 | |||
|---|---|---|---|
| 32 | |||
| 勝率 | 75.0% | ||
| 均收 | +3.58% | ||
| +4.05% | |||
| 累計收益 | +114.44% | ||
| -12.47% |
二、分數段（v4評分）
| 勝率 | 均收 | ||
|---|---|---|---|
| 65.0% | |||
| 18~20分 | 12 | 91.7% | +6.46% |
18分以上的票幾乎確定性漲停（91.7%勝率，+6.46%均收）
三、每日表現（15個交易日）
| 100% | +24.0% | |||
| -17.9% | ||||
| 100% | ||||
| 100% | +21.8% | |||
| 5/6 | 100% | +25.5% | ||
15天中11天盈利，僅2天虧損，退潮5天全部跳過 ✅
四、關鍵結論
v4 TOP3版 = 目前最佳模型 🏆
優勢：
✅ 75%勝率 — 4筆交易賺3筆
✅ 18分以上91.7%成功率 — 幾乎確定性
✅ 退潮風控 — 5天退潮全部跳過
✅ 最大虧損-12.47% — 風險可控
✅ 15個交易日11天盈利 — 穩定
vs v1:
- v4更精確篩選（日均2.1筆 vs v1的8.4筆）
- v4評分更有區分度（18分+勝率91.7%）
- v4低開不排除，捕捉更多機會
策略對比